风险指数如何计算?风险指标计算

关于风险指数如何计算的问题，不少网友给出解答，其中还包括风险指标计算，一起来看看吧。

目录索引：

• 1、请问风险值怎么计算?
• 2、纯化水风险评估的rpn是怎么计算的
• 3、危险指数是如何计算的?
• 4、βa的计算公式
• 5、有关风险β系数计算和应用的问题(高分追加)
• 6、风险评价指数法数学公式r等于p×l中p代表什么

请问风险值怎么计算?

1、风险值是指正常市场状态规定置信度的情况下，在给定时间段内预期损耗的一个量度标准。其计算方法有：历史模拟法；方差—协方差法；蒙特卡罗模拟法。

2、（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件损失值；（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。

3、计算方法：运用比例构成法计算，P=a/(a+b)构成比的特点是各组成部分的构成比之和为100%。

4、风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

5、若风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。

纯化水风险评估的rpn是怎么计算的

RPN是通过将潜在失效模式的严重性（S）、出现频率（O）和检测能力（D）三个因素相乘而得到的，即：RPN = S x O x D 其中，S、O和D分别代表：S（Severity）：失效模式的严重性。

计算风险优先数RPN：RPN是事件发生的频率、严重程度和检测等级三者乘积，用来衡量可能的工艺缺陷，以便采取可能的预防措施减少关键的工艺变化，使工艺更加可靠。对于工艺的矫正首先应集中在那些最受关注和风险程度最高的环节。

更重要的是先看高严重度，再看高危害度，最后才看高RPN。严重度高不表示发生度就高，发生度高也不表示严重度高，同样的，严重度高不表示探测度高，这三个度之间是互相完全独立的，所以可以以它们相乘的值去评价风险。

危险指数是如何计算的?

风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

危险指数法确定外部安全防护距离的流程图如下图所示：计算步骤如下：1．确定危险化学品的危险等级。2．确定危险化学品基准量。3．计算校正因子。4．计算危险指数。5．确定外部安全防护距离。

标准差法：使用历史数据计算风险的标准差，标准差越大，风险系数越高。公式为：风险系数=标准差/平均收益。贝塔系数法：贝塔系数是用于衡量一个投资在市场整体波动中的敏感程度。

归因危险度计算公式：AR% =（Ie-I0）/Ie×100 是指暴露人群中的发病或死亡归因于暴露的部分占全部发病或死亡的百分比。意义该指标反映某因素的暴露者中，单纯由于该因素引起发病的危险占整个病因的比例。

④计算各月或各季度的季节指数，即c=a/b。⑤根据未来年度的全年趋势预测值，求出各月或各季度的平均趋势预测值，然后乘以相应季节指数，就得未来年度内各月和各季度包括季节变动的预测值。

R(风险)=P(事故发生概率)×L(事故后果)。风险矩阵分析法(简称LS)，R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性越高。

βa的计算公式

βa=Cov(Ra，Rm)/σm 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra，Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σm是市场收益的方差。

贝塔系数的计算公式为：βa=Cov(ra，rm)/σ2m 贝塔系数基本定义：贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。

贝塔系数的计算公式 公式为：其中Cov(ra，rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。

股β指数计算方法：ρa=ρam*（σa/σm），贝塔系数以回归的方式计算。贝塔系数为1，即证券价格与销售市场一起变化。贝塔系数超过1，证券价格比整个销售市场更动荡，贝塔系数低于1（0），证券价格变化低于销售市场。

Rp=βa×βb×Icorr/(βa+βb)。极化电极的计算要用到电阻计算公式，极化电极电阻计算公式为，Rp=βa×βb×Icorr/(βa+βb)。导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。

有关风险β系数计算和应用的问题(高分追加)

1、贝塔系数利用回归的方法计算：贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。

2、β系数可能会因一个企业的资产组合、负债结构等因素的变化而改变，也会因为市场竞争 的加剧、专利权的期满等情况而改变，所以问题中的这句话是错误的。影响β系数的因素有证券情况、计算方式以及红利发放等。

3、βa=Cov(Ra，Rm)/σm 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra，Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σm是市场收益的方差。

4、如果β为0.9，市场上涨10％时，股票上涨9%；市场下滑10％时，股票下滑9%。

风险评价指数法数学公式r等于p×l中p代表什么

数学中P代表概率。概率亦称“或然率”。它反映随机事件出现的可能性（likelihood)大小。随机事件是指在相同条件下，可能出现也可能不出现的事件。

σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2)上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，E(r)表示预期收益，σ2表示收益的风险。

在统计学中，P值（P value，全称Probability Value）是指在进行假设检验时，根据样本数据计算出来的一个概率值。

R代表风险度 其三者关系为R=L*S 其中L和S均采用1~5级。当R为20~25时，为巨大风险。当R为15~16时，为重大风险。当R为9~12时，为中等风险。当R为4~8时，为可接受风险。当R小于4时，为轻微或可忽略风险。

定义 p值是指在一个概率模型中，统计摘要（如两组样本均值差）与实际观测数据相同，或甚至更大这一事件发生的概率。换言之，是检验假设零假设成立或表现更严重的可能性。

P值的意义 P 值即概率，反映某一事件发生的可能性大小。统计学根据显著性检验方法所得到的P 值，一般以P 0.05 为显著， P 0.01 为非常显著，其含义是样本间的差异由抽样误差所致的概率小于0.05 或0.01。